إعجاب(8)
طباعة
ارسل إلى صديق
إدارة المخاطر
بازل 3 و 4
رمز الدورة: Y937 تاريخ الإنعقاد: 16 - 20 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: ميلان (ايطاليا) التكلفة: 5940 €
مقدمة عن البرنامج التدريبي:
تم تصميم هذا البرنامج ليكون بمثابة نظرة متعمقة للمستوى المتوسط على الأحكام الرئيسية للإطار التنظيمي لبازل 3 و 4، وممارسة تقييم المخاطر المستمرة داخل البنوك ، والدور الحيوي لاختبار الإجهاد. عند الانتهاء ، سيكون لدى المشاركين فهم شامل لتقييم المخاطر الداخلية كما هو مطلوب بموجب بازل 3 و 4 وخاصة فيما يتعلق بعملية ICAAP.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:
- تطوير فهم عميق للعناصر الرئيسية في إطار بازل 3 التنظيمي
- معرفة متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3
- ادراك تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
- التعرف على كيفية معالجة بازل لمخاطر السوق
الفئات المستهدفة:
- مدراء السيولة ومديرو IRRBB
- المهنيين الماليين
- متخصصو المخاطر المالية
- أمناء الخزانة في البنوك ومتخصصو الخزانة
- المهنيين ALM
- المستشارون في الشركات الاستشارية
- مشرفو البنوك
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الاولى:
متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3
- تعريفات رأس المال التنظيمي - المستوى الأساسي 1 ، المستوى 2
- المستوى الأساسي 1 - رأس المال السهمي والاحتياطيات المفصح عنها
- رأس المال التكميلي - المستوى 2 - يخضع لتقدير المشرف / البنك المركزي
- رأس المال المختلط - أدوات رأس المال الطارئة (CoCo’s)
- الديون الثانوية - أدوات الإنقاذ
- الديون الثانوية قصيرة الأجل التي تغطي مخاطر السوق (المستوى 3)
- متطلبات امتصاص الخسارة
- الخصومات من رأس المال - الشهرة والشركات التابعة
- السلطة التقديرية الإشرافية على الحيازات المتقاطعة للبنوك الأخرى
الوحدة الثانية:
تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
- تأثير اتفاقية بازل III LCR على تعرضات الميزانية العمومية لأصول غير HQLA
- اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
- العواقب غير المقصودة للسيولة الكلية من لوائح بازل 3
- ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
- انخفاض مخزونات سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الأساسيون
- متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من CET1
- شرح أدوات رأس المال المحتمل (CoCo’s)
- دور CoCo كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
- تاريخ موجز لـ CoCo وعدم القدرة على رؤية عواقب التحويل
- تعرض صناديق الثروة السيادية لمخاطر CoCo - عمليات التصفية المرتفعة لأصول صناديق الثروة السيادية
- عمليات تعليق / تخفيضات محتملة لمدفوعات الكوبون الخاصة بشركة CoCo
- المعاوضة الجانبية عبر CCP's
- نقص الضمانات - الآثار المترتبة ، التأثير على عائد حقوق الملكية للبنك
- تأثير TLAC على بنوك G-SIB
الوحدة الثالثة:
نظرة عامة على إطار عمل بازل الرابع
- مقدمة لاتفاق بازل الرابع
- الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقية بازل الرابعة
- نظرة عامة على الركائز الثلاث
- توزيع المخاطر التي تغطيها اتفاقية بازل الرابعة
- ما هو RWA ، ونسبة رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال
الوحدة الرابعة:
أرضيات رأس المال بموجب بازل IV
- الخلفية
- ملخص التغييرات الرئيسية
- حساب أرضية الإخراج
- التنفيذ: تحويل الأرضية
الوحدة الخامسة:
معالجة بازل لمخاطر السوق
- القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
- حدود القيمة المعرضة للمخاطر البارامترية
- ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
- النقص المتوقع و FRTB
- ترجيح المخاطر لمخاطر السوق
- نهج موحد
- مخاطر أسعار الفائدة في كل من دفتر التداول والدفتر المصرفي
- نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
- تأثير مخاطر السوق على الأدوات في دفتر التداول
- التقلبات وضغوط السوق
- رسوم المخاطر المتزايدة
- بنود خارج الميزانية العمومية
تاريخ الإنعقاد16 - 20 ديسمبر 2024
رمز الدورةY937
دولة الإنعقاد ميلان (ايطاليا)
التكلفة 5940 €